Creare una cartella è, ovviamente, possibile e si deve procedere come segue:

1. entriamo in una cartella già presente (ad esempio documenti)
2. digitiamo cmd + shift + n
3. Nel campo modifica testo che si presenta, digitiamo il nome della nostra prima cartella e diamo invio

ecco fatto!
la nostra cartella è presente e visibile.
Il comando, come sempre, è presente nella barra dei menù, voce File, se usiamo Mavericks o Mountain lion, o Archivio, se usiamo Lion.